中证500波动率规矩15%指数报3427.42点
2024-07-25（原标题：中证500波动率规矩15%指数报3427.42点） 金融界7月22日音信，上证指数低开低走，中证500波动率规矩15%指数 (500波控2，H30348)报3427.42点。 数据统计露馅，中证500波动率规矩15%指数近一个月下降3.02%，近三个月下降5.15%，年于今下降10.96%。 据了解，中证波动率规矩指数系列由相应指数及中证短融50指数以一定的比例组成，股票金钱仓位左证相应指数的波动率水平每月改革一次，以规矩组合的波动率在策画波动率近邻。该指数以2004年12月31日为
中证红利波动率规矩20%指数报5939.38点
2024-07-25（原标题：中证红利波动率规矩20%指数报5939.38点） 金融界7月22日音问，上证指数低开低走，中证红利波动率规矩20%指数 (红利波控1，H30449)报5939.38点。 数据统计裸露，中证红利波动率规矩20%指数近一个月下降3.83%，近三个月下降6.70%，年于今高潮4.46%。 据了解，中证波动率规矩指数系列由相应指数及中证短融50指数以一定的比例组成，股票财富仓位确认相应指数的波动率水平每月退换一次，以规矩组合的波动率在野心波动率隔邻。该指数以2005年12月30日为基日，以1
中证红利波动率铁心10%指数报3919.20点
2024-07-25（原标题：中证红利波动率铁心10%指数报3919.20点） 金融界7月22日音信，上证指数低开低走，中证红利波动率铁心10%指数 (红利波控2，H30450)报3919.20点。 数据统计露出，中证红利波动率铁心10%指数近一个月下落3.01%，近三个月下落5.39%，年于今高涨2.79%。 据了解，中证波动率铁心指数系列由相应指数及中证短融50指数以一定的比例组成，股票钞票仓位凭据相应指数的波动率水平每月转机一次，以铁心组合的波动率在缱绻波动率隔壁。该指数以2005年12月30日为基日，以1
欧元/好意思元波动率崛起，交游员面对新挑战
2024-06-23（原标题：欧元/好意思元波动率崛起，交游员面对新挑战） 汇通财经APP讯——在巨匠金融市集的波动性中，欧元/好意思元（EUR/USD）这一货币对恒久占据着中枢肠位。看成交游量最大、影响力最广的货币对之一，其每一个波动齐牵动着巨匠投资者的心。本文将深入商酌EUR/USD的最新时代分析、分析师不雅点以及市集动态。波动率的快速飞腾近期，EUR/USD的波动率阅历了权臣的飞腾，从本月初的低于5.0快速攀升至7.0。这一变化破损了该货币对自旧年年头以来一直保管的窄幅区间交游时势。市集的预期不及，加之波动
国金策略：警惕阛阓波动率继续上行（附6月金股）
2024-06-08转头5月A股阛阓施展，呈现“倒U”型走势，结构施展亦出现分化。数据娇傲，5月宽基指数基本收跌，其中，以上证50、上证指数、沪深300为代表的指数跌幅较小，月度环比分手录得-0.1%、-0.6%、-0.7%；与之相对应，阛阓立场主要以大盘价值/高股息板块为主，清爽、金融为代表的立场指数本月已毕收涨，分手录得1.7%、1.4%。背后原因在于：尽管4月底以来宏不雅计谋层面的积极身分迟缓加多，带动地产等联系板块已毕高潮；关联词，在潜在风险尚未彻底显现、基本面压力仍存的布景下，阛阓的反弹仍然缺少基本面的
反向、等权重ETF惨淡、波动率历史低点，好意思股阻隔“质疑”！
2024-05-28好意思股涨得越高，有东谈主就越思作念空。 本周好意思联储降息预期又熄火，鉴于好意思国5月份制造业数据苍劲、初次苦求休闲金东谈主数又下降，高盛瞻望好意思联储初次降息期间会从7月推迟至9月。 “估值过高”的好意思股抓续高潮，好意思股玩家接着吹打接着舞。 但作念空好意思股的东谈主可就亏惨了。 看跌纳指的ETF，ProShares UltraPro Short QQQ（代码 SQQQ）仅在5月份就蚀本近20%，年度累计蚀本超27%。 SQQQ是一种三倍杠杆押注纳斯达克 100 指数着落的ETF，本月初
为什么低波动率环境是价值投资的必要条件？
2024-05-13绪论 好多投资者齐是经济学降生，或多或少齐有一些阛阓原教旨宗旨，也即是说，他们对“看不见的手”有点过分信任。咱们频频会遭受这么一种情形：某上市公司坑了一些投资司理，这些司管待忿忿起义，念念要通过“用脚投票”来处分上市公司。 那么，问题来了，这种要挟有用吗？这些投资司理能顺利吗？ 要是你对“阛阓”有一种无邪的信任，那么，你一定会合计，他们能顺利。 要是你慎重地盘问过“阛阓是若何运作的”，那么，你会拿出经济学中的万金油复兴： It depends。 要是统共阛阓波动相比大，这种处分绝不测旨，用脚投票
浅析隐含波动率曲面的风险料理利用
2024-04-09湘财证券股份有限公司风险料理总部 一、前言 比年来我国场外繁衍品业务赶紧发展，字据中证报价公开数据，肆意2023年9月证券公司场外繁衍品期末存量鸿沟到达23,133.52亿元，挂钩主义钞票和场内对冲器具越来越丰富，场外繁衍品业务风险料理体系也渐渐完善。阛阓参与者在开展场外繁衍品业务时巨额使用量化模子进行订价，模子所引入的风险也越来越受到喜爱。对钞票的科学合理订价是场外繁衍品业务风险料理的必由之路，订价是否准确同期也会影响繁衍品业务中风控诡计的准确性。 基于此，本文探索了一种无套利波动率曲面的构
隐含波动率当今处于较低水平 PTA期权可择机逢低构建牛市价差策略
2024-04-08本年PTA产能和产量推广连忙，上游原油、PX存在本钱维持，卑劣聚酯开工率飞扬，需求约略。PTA期货行情波动较大，3月、4月和7月走出两波牛市。3月由于供需弥留及北好意思芳烃调油需求鼓舞PTA飞扬，随后因卑劣聚酯需求欠安，工场减产，带动PTA震憾下行；7月起跟着原油走强和聚酯高开工率，PTA进一步迎来高潮，8月起盘整运行。瞻望PTA短期震憾偏多，小幅看涨，且PTA期权当今隐含波动率处于较低水平，可择机逢低入场构建牛市价差策略。 原油、PX本钱存维持 主要产油国减产维持油价反弹，且北好意思汽油处于
上证50ETF期权隐含波动率含笑风物的风险信息容量筹商
2024-03-31一、引 言 金融繁衍品对底层钞票价钱的影响一直是学术筹商的重心，而当作最关键的繁衍品之一，期权对底层钞票将来走势的预计作用还是在诸多学术筹商中被阐述。期权隐含波动率σimp是底层钞票风险的关键度量想法。σimp是期权内在价值状况和剩余到期期限τ的函数，记为σimp（moneyness, τ），在诸多文件中也常被称为隐含波动率曲面（implied volatility surface）。在Black和Scholes（1973）的有用阛阓假定下，σimp推断的是吞并标的钞票收益的波动状况，在不同的
